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标题: 【我们的投资哲学181 】瓶中鹅和量化交易 [打印本页]

作者: neowang 时间: 2016-3-25 17:00
标题: 【我们的投资哲学181 】瓶中鹅和量化交易
陆宣大夫问南泉禅师一个问题：“有人在一个瓶子里养了一只小鹅，鹅渐渐长大后，出不了瓶子。现在不能打破瓶子，也不能弄伤鹅，请问和尚，要怎么让鹅出了瓶子来？”
“大夫！”南泉大声唤他。
“是！”陆宣应诺。
“出来了！”南泉说。
陆宣当下大悟。

瓶困住鹅是一种象征。象征现实中人被束缚无法挣脱的困境。思维的某些程序，常常会陷在一些思维的陷井中，但这些都是思维自身的把戏，实际上，它永远超越于这些现象之外。对宇宙而言，一些星球毁灭了，一些星球新生了，无穷的变化，丝毫无损宇宙自身恒一不变的量。我们在生活和工作中，如果在主观上能够更高明些，就不会被生活和工作中所出现的麻烦所困惑。

这就是著名的“瓶中鹅”的故事。

这个故事让我们想到，其实投资是一场漫长，甚至是永远没有终点的修炼。每一个人在投资的不同阶段，都会遇到不同的瓶颈。就像被困在瓶子里面的鹅，有时候你会被困住很长时间，冥思苦想，左冲右突，不能寸进。

你欠缺的是别人的一声大喊，是砸到头上的一个苹果，或者一个更巧妙的契机。一旦抓住机会突破之后，你就能站上一个台阶，海阔天空。

在20年的投资路上，我们最大的一次突破来自于从主观交易到量化交易的转变。由此在投资路上站上了一个新的台阶。

那么什么是量化投资交易呢？量化交易是相对于主观交易而言。所谓主观交易，就是凭经验、凭感觉下单，而量化交易，就是根据客观的数据统计、模型信号来下单，不做或者尽量不做人为的主观干预。

量化交易有什么好处？举个例子，阿尔法狗为什么能战胜人类呢？说到灵光一现的妙手，阿尔法狗很可能是不如人类的。但是它没有情绪，没有贪婪和恐惧，所以稳定性会比人类高很多。稳定性的好处越是时间长越能显现出来。简单地说，就是它犯的错误更少。而投资是一个典型的“输家游戏”，最终胜利的不是出彩最多的人，而是犯错最少的人。

量化交易最大的好处就是规避情绪的影响，去掉你的天性中的贪婪和恐惧。从这一点来说，相比大多数人，我们赢在了起跑线上。

普通人能做量化交易吗？很多人会问，我数学不好，我计算机不好，我能学量化交易吗？巴菲特曾经说过一句话，做好投资只需要小学数学水平。某种程度上，这句话也适用于量化投资。因为量化投资的核心是一种思维方式。最艰难的部分是思维方式从主观交易到客观交易的转变。至于技术的部分，并不是那么重要。也并不是那么难。改变思维方式才是最重要的。

应该如何进行量化交易？我们的建议，制定好投资交易策略模型（例如，我们天泽资产的MARV投资组合策略），然后雷打不动地按照交易规则执行，而你的投资业绩一定会因为这个简单的动作而有所改善。

因为在执行策略交易模型的时候，你基本上是不受情绪干扰的。所以，通过“计划你的交易，交易你的计划”这个简单的动作，你实际上构筑了一道交易跟情绪之间的防火墙。

当然，更可以用更现代化的方式来完成这一点。比如，计算机的全自动量化交易。我们认为这将是未来价格交易的方向，碳基和硅基结合的一个杰作。

★信就是所望之事的实底，未见之事的确据。天泽资产，复利奇迹！

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